编者按：“所谓银行，就是基于风险处理能力而盈利的组织。”花旗银行前董事长沃尔特·瑞斯顿这句话道破了银行是基于风险管理的本质。

　　“所谓银行，就是基于风险处理能力而盈利的组织。”花旗银行前董事长沃尔特·瑞斯顿这句话道破了银行是基于风险管理的本质。

　　中国航油(新加坡)股份有限公司总计5.54亿美元的损失、大鹏证券进入破产阶段被长江证券接管，这一系列的金融事件诱因中，风险管理首当其冲。中国工商银行的不良贷款比例最高时曾达到47.5%，但是到2004年末，这一比例已经下降了将近30个百分点。

　　路透集团（Reuters Group）中国区董事总经理王倩茵认为：“在金融业的市场风险、信用风险及营运风险三大风险中，信用风险是较难管理的，也是目前各大银行努力提升的目标。”无论如何，对银行业来说，利用商业科技手段进行信贷风险管理已被提上日程了。

人管还是系统管？

　　“中国的很多银行都是以贷款为主要业务，”中国银行上海分行资金部副总经理乐延说，“因此，信贷风险的管理倍受关注。”

　　据了解，几乎任何一家银行都有信贷风险管理方面的相关制度，不同的是，有些银行的管理手段主要是人工审核，有些银行则依靠科技手段来确保审核的精确性，避免人为错误。

　　但就总体应用水平而言，目前国内的银行在利用商业科技来提升信贷风险管理方面还是落后于国际同行。

　　招商银行研究部副总经理罗开位表示，对中国银行业来说，信贷风险的内部评级仅处于起步阶段，其中关于违约数据库、转移矩阵等方面的基础设施建设几乎是空白，贷款企业信用评级更多是用于客户的选择及风险的预警，尚未向更深层次的风险量化管理方向发展。

　　记者从华一银行了解到，华一银行在信贷风险控制中用到的信息技术还不多，基本上还是通过阅读财务报表、收入以及支配资金，来给还款能力确定指标。不过，华一银行资金部高级经理华鹰告诉记者，华一银行目前已采用路透集团提供的风险管理系统，加强利率和汇率方面的市场风险管理。

　　交通银行上海分行审核部一位人士向记者透露，交通银行现在的信贷审核基本上都是对每位客户的公司背景、收入、还款能力等基本信息资料做分析评级，还是以人工审核为主，没有部署过多的信息技术手段。

　　到底是要人管还是要系统管呢？

　　NCR（中国）数据仓库事业部大中华区专家中心总经理杨顺生认为，人与信息系统是相辅相成的，信息滞后会导致管理低效，因此在“人管”的基础上，有技术含量的的审计手段也不可或缺。

　　路透集团的王倩茵也表示，利用信息技术手段进行风险控制，有很多优势都是手工操作无法比拟的，国外的银行都是在提高管理水平的同时，通过部署信息技术系统来保证更精准的各类统计计算，得出科学的预测结果。

　　澳大利亚新西兰银行集团（Australia and New Zealand Banking Group Limited，以下称“ANZ集团”）仅在澳大利亚一地的贷款决策，每年价值就达380亿美元， ANZ集团之所以能够取得这一业绩，是因为集团七年来一直使用赛仕研究所有限公司（SAS Institute Inc.，下称“SAS公司”）数据挖掘解决方案，作为其信用记分系统的核心组件。

　　在为零售贷款引入SAS公司数据挖掘解决方案和信用记分系统之前，ANZ集团分行员工必须手工执行评估每个贷款、信贷申请的复杂工作。

　　这一评估流程现在很大程度上实现了自动化，并整合了SAS Enterprise Miner来开发帮助银行每年评估2,000万信贷申请的模型。通过贷款决策自动化，评估人员可以将更多的时间花在借款需求复杂的客户身上—校准评估资源和信贷风险。

　　“通过资产、负债和财务稳定性的详细数据来审批信贷，可以完全排除有可能影响决策的个人偏见，达到客观性。” ANZ集团高级投资组合模型经理安德鲁·威尔逊-安南（Andrew Wilson-Annan）表示。